Backtest di una strategia con MetaTrader

Valutare un forex robot con il backtest della strategia

In questo nuovo articolo parleremo di una funzionalità molto interessante di MetaTrader, il tester strategia.

Il tester strategia è una funzione molto utile per il test degli expert advisor. Ci permette di eseguire la strategia del forex robot sullo storico dei prezzi per verificare l’efficacia del trading system, ovvero effettuare i così detti backtest.

La Metaquotes, società proprietaria della MetaTrader, possiede una banca dati contenente gli storici dei prezzi degli anni passati. Questi dati possono essere scaricati dal server della Metaquotes direttamente sulla nostra piattaforma ed essere quindi utilizzati nei test sugli expert advisor.

Quindi prima di avviare il tester strategia occorre scaricare gli storici dei prezzi.

Per scaricare gli storici dei prezzi bisogna andare sul centro storia della piattaforma. Cliccate sul menù a tendina “Strumenti” e poi “Centro storia” oppure più semplicemente premete il tasto “F2″.

Nella finestra che si apre trovate a sinistra nel menù l’elenco dei vari cross. Selezionate quello che vi interessa e poi cliccate sul pulsante “Download” in basso per scaricare lo storico.

centro storia prezzi di metatrader

La piattaforma si collegherà al server per scaricare i dati e una volta ultimato il download sarete operativi per utilizzare il tester strategia.

Chiudere quindi la finestra dello storico e cliccare sul menù a tendina “Visualizza” in alto, poi cliccate su “Tester Strategia”, oppure più semplicemente premete Ctrl+R sulla tastiera.

In basso si aprirà la finestra del tester strategia con il pannello di controllo e le opzioni principali per il backtest.

Fra queste potrete selezionare il vostro expert da testare nel menù a tendina, selezionare il simbolo e il timeframe desiderato. L’opzione modello vi permette di stabilire la qualità del test. Ogni tick eseguirà la simulazione su ogni minima oscillazione del prezzo registrata nel passato. Prezzi di apertura e di chiusura, invece, prenderà in esame solo i prezzi di apertura e chiusura delle candele. Punti di controllo invece è un altro metodo approssimativo.

Selezionando i metodi approssimativi, il test sarà più veloce ma il risultato non sarà attendibile e quindi del tutto inutile.

Se vogliamo che il backtest abbia una benché minima rilevanza dobbiamo eseguirlo su ogni tick. A meno che il vostro expert necessiti solo dei valori sui prezzi di apertura e chiusura delle barre per funzionare, caso molto particolare, potete eseguire il test utilizzando l’opzione relativa.

Fra gli altri parametri c’è l’intervallo delle date del backtest, in pratica la finestra temporale su cui il test della strategia viene eseguito.

test expert advisor opzioni

Infine spuntando la casella su “Visualizzazione” verrà mostrato il grafico del prezzo che si muove in tempo reale durante il test, mentre con il relativo cursore ne potrete modificare la velocità.

Questa opzione è molto utile se vogliamo monitorare un expert durante il funzionamento per vedere se esegue con esattezza quello per cui è stato programmato, specie se magari deve aprire o chiudere posizioni per esempio all’incrocio di medie mobili o di altri indicatori all’apertura o chiusura delle candele. La funzione tuttavia rallenterà ulteriormente il test, pertanto utilizzatela solo se strettamente necessario. Quando sarete sicuri che l’expert fa quello per cui è stato programmato, disattivate la visualizzazione.

Sulla destra in alto troviamo un pulsante molto importante, “Proprietà esperte”. Questa opzione permette di impostare i parametri dell’expert advisor. Se per esempio vogliamo testare il “Moving Average”, uno degli expert gratuiti forniti con la piattaforma, cliccando su proprietà expert potremmo impostare il periodo della media mobile che il forex robot utilizzerà durante il test.

I valori vengono impostati nel tab “valori di input” della finestra. Attenzione però, i valori da modificare sono quelli situati sotto la colonna “Valori”. Le colonne “Avvio” “Passo” e “Arresto”, servono per l’ottimizzazione. Ma qui si apre un altro capitolo che vedremo prossimamente.

A questo punto siamo pronti per avviare il backtest. Inseriamo il capitale iniziale per la simulazione, lo potete settare sempre cliccando su “Proprietà esperte” poi sul il tab “Testing”. Alla fine cliccate su “Avvio” e attendete la fine del test.

Finita la simulazione cliccate sul tab “Diario” in fondo per vedere il log delle operazioni eseguite dall’expert advisor. Questa sezione è molto importante perché ci vengono riportati tutti gli eventuali errori riscontrati durante l’esecuzione del test. Praticamente è lo strumento principale per il debugging indispensabile per i programmatori.

Nel tab “risultati” invece potrete per vedere l’elenco delle operazioni eseguite.

Cliccate su “Grafico” per vedere la curva relativa all’equity del capitale. Su “Rapporto” invece potrete vedere il riassunto di tutto il test con diverse statistiche interessanti, come il drawdown, la percentuale di operazioni in profitto, la percentuale di operazioni in perdita e molto altro.

equity del capitale dopo backtest

Il risultato non è certamente una bella curva.

Il test può inoltre essere salvato come rapporto, basta cliccare con il pulsante destro del mouse su una delle schermate appena descritte (ad eccezione di “diario”) e poi clic su “Salva come rapporto”.

La piattaforma salverà il rapporto in un file HTML contenente l’elenco di tutte le operazioni eseguite, il grafico con l’equity e tutte le statistiche. In questo modo potrete salvare i vostri test e riprenderli in futuro senza dover ripetere tutto da capo.

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