Calcolo dei Pivot Points e utilizzo nel Forex

Pivot Points

La maggior parte dei traders basa il proprio trading su livelli di supporto e resistenza, statici o dinamici che siano. La loro potenza è chiara, come non tenerne conto; sono delle aree di azione/reazione dove si possono individuare le migliori occasioni.

Oltre ai classici livelli tracciabili osservando le zone di reazione nella storia dei grafici, grande successo hanno da sempre riscosso i i Pivot Points, da qualcuno chiamati Floor Trader Pivots, perché usati dai floor traders al pit. È probabile che siano degli indicatori autorealizzanti, ovvero, funzionano perché seguiti da molti operatori che intervengono su quei livelli, e per questo si crea l’illusione di una vera loro efficacia.

I Pivot Points rappresentano una diffusa tecnica usata dai floor traders e dai markert makers nei pit per calcolare valori intraday di supporto e di resistenza. Al trader medio (e al professionista) conviene quindi tener conto di questi livelli, dato che sono usati dai veri traders dei mercati.

Generalmente vengono utilizzati per operatività daily, ma non sono rari casi di traders che fanno uso dei Pivot utilizzando grafici settimanali o a un mese.

Per il calcolo dei Pivot si fa riferimento alla barra, o candela, del giorno precedente da cui dobbiamo annotare il valore del massimo (H), del minimo (L) e di chiusura (C). In questa lezione analizzeremo la formula classica.

Per prima cosa dobbiamo calcolare il valore medio (VM):

VM = (H+L+C)/3

Una volta identificato il valore medio si calcola il primo livello di supporto (S1) e di resistenza (R1):

S1 = (2*VM)-H

R1 = (2*VM)-L

Di conseguenza viene calcolato il secondo livello di supporto (S2) e resistenza (R2):

S2 = VM – R1 + S1

R2 = VM – S1 + R1

Infine si può calcolare il terzo livello di supporto (S3) e di resistenza (R3):

S3 = S2 – H + L

R3 = R2 + H – L

In questo modo si ottengono sei livelli di prezzo che servono ognuno da resistenza o supporto a seconda della direzione in cui si sta muovendo il cross.

Grafico Pivot Points

Solitamente i mercati lavorano tra i primi due livelli di supporto e resistenza, quindi S1 ed R1. Un mercato che va oltre questi livelli è un mercato che attira l’attenzione perché movimentato.

Quando i prezzi raggiungono i livelli di Pivot, possono comportarsi sostanzialmente in due modi: invertire la direzione oppure rompere la resistenza o il supporto. Un segnale operativo di acquisto si avrà al superamento di R1 con obiettivo R2 oppure in caso di rimbalzo sul supporto S1 con obiettivo AP e via di seguito.

Una posizione ribassista potrà essere aperta in caso di rottura del supporto S1 con obiettivo S2 e poi S3 in caso di rottura anche di S2 oppure in caso di rimbalzo su R1. L’area compresa tra S1 ed R1 indica una fase di congestione e la violazione dei livelli S2 ed R2 è indice che il mercato ha preso una direzione ben precisa, ribassista o rialzista.

In base al valore fornisce anche indicazioni sulla volatilità del cross il tutto analizzando la differenza tra i vari livelli, una differenza ampia denota alta volatilità, una differenza modesta denota bassa volatilità.

Resta comunque il fato che il calcolo dei Pivot fornisce delle indicazioni probabilistiche basate su calcoli matematici e che come ogni altra funzione relativa all’analisi tecnica deve essere utilizzato non come un segnale evidente di una previsione di trend, ma come un’indicazione da valutare di volta in volta.

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