L’oscillatore stocastico

oscillatore stocastico

Lo stocastico è un indicatore molto popolare in analisi tecnica, appartenente alla categoria degli oscillatori, chiamati così perché il valore che possono assumere, oscilla tra un punto massimo e un punto minimo.

Gli oscillatori, tenendo in considerazione questi due estremi, possono essere utili per individuare movimenti in eccesso o insufficienti, rispetto alla tendenza principale.

In particolare, l’utilizzo degli oscillatori risulta essere molto più performante, in termini di analisi, nei momenti di lateralità, ossia quando il prezzo non mostra un trend ben definito e tutti gli altri strumenti a disposizione del trader non offrono alcuno spunto.

All’interno di questa categoria, troviamo l’oscillatore stocastico, in due modalità distinte: lento e veloce. La differenza riguarda esclusivamente il periodo di osservazione impostato per costruire l’indicatore, ad ogni modo la maggior parte dei traders utilizza lo stocastico lento, in quanto quello veloce è molto sensibile ai movimenti del prezzo, mostrando una gran quantità di falsi segnali operativi.

Come si costruisce lo stocastico

Quasi tutte le piattaforme di trading forniscono lo strumento di analisi, se così non fosse, il consiglio è di cambiare broker. All’interno della cartella degli indicatori, ricercate la sigla SSD (slow stochastic). Per quanto riguarda i parametri, solitamente si consiglia d’impostare il valore del campo K su 10 periodi, di modo da osservare le chiusure dei 10 periodi precedenti, mentre per il valore “slow” scegliamo 6 e 3 per la linea D.

Come possiamo osservare dall’immagine di seguito, lo stocastico è un indicatore normalizzato, nel senso che i suoi valori sono compresi all’intervallo definito, da 0 a 100. Quando l’oscillatore supera il valore 80 siamo nella zona di ipercomprato, mentre al di sotto del livello 20 siamo in piena zona di ipervenduto.

stocastico

Abbiamo detto che l’indicatore è utile in una fase laterale del mercato, quando invece, siamo in presenza di un trend ben definito, il fatto che lo stocastico si trovi in zona ipercomprato o ipervenduto, non è assolutamente pertinente allo scopo per il quale è stato ideato. Difatti il trader, sempre utilizzando l’indicatore a supporto della price action, può interpretare la posizione dello stocastico, come un segnale operativo, sia in vendita che in acquisto, interpretando la situazione di ipercomprato o ipervenduto come un’anomalia del mercato, che potrebbe a breve correggere la situazione del prezzo.

Come vediamo nella figura, in una situazione chiaramente laterale dello strumento analizzato, nel momento in cui lo stocastico si trova in zona d’ipercomprato, come evidenziato dai cerchi blu, il mercato sconta la situazione riportando la quotazione al ribasso, per poi correggerla nuovamente quando l’oscillatore si porta in zona ipervenduto.

segnale forex stocastico

Il trader può entrare direttamente a mercato non appena lo stocastico varchi i livelli 20 o 80, oppure attendere che l’oscillatore si giri letteralmente puntando nella direzione opposta. È una gestione soggettiva, che comporta nel primo caso una maggiore incertezza di riuscita, ma la possibilità di non lasciare eventuali pips di gain al mercato.

Il segnale che indica la chiusura dell’operazione, sempre facendo riferimento ai livelli statici di supporto e resistenza, si verifica quando lo stocastico mostra un’inversione di tendenza, oppure si riporta nella zona opposta a quella di entrata a mercato.

Chiaramente non sempre al presentarsi della situazione ipercomprato / ipervenduto si verifica poi un’inversione sul prezzo, come tutti gli indicatori, non esiste il segnale affidabile al 100%.

Utilizzare lo stocastico con le divergenze

Una strategia di trading, decisamente più affidabile, con questo indicatore può essere adottata in concomitanza con l’individuazione di divergenze con la price action. Per divergenza intendiamo, come abbiamo spiegato nell’articolo relativo al MACD, il presentarsi di due indicazioni contrastanti tra loro, derivanti appunto dall’osservazione dei movimenti del prezzo sul grafico e l’utilizzo di un indicatore che smentisce la prima analisi.

divergenze

In questa figura stiamo osservando il CFD del FTSE MIB, l’ITA40, abbiamo evidenziato due divergenze ribassiste, evidenziandolo con delle linee nere. Possiamo osservare come il prezzo mostri dei massimi crescenti, mentre l’oscillatore ci suggerisce che il movimento sta perdendo di forza, registrando un valore inferiore al precedente. Particolarmente evidente nella seconda situazione come il segnale fornito della divergenza sullo stocastico abbia poi portato a un importante movimento ribassista del prezzo.

Osserviamo anche come il segnale di uscita sia fornito dallo stesso indicatore, nel momento in cui, una volta entrato nella zona d’ipervenduto, si giri per puntare verso valori neutrali, fino a toccare la zona di ipercomprato.

Conclusioni

A nostro avviso, l’oscillatore stocastico è il miglior indicatore per evidenziare divergenze con la price action. Usato senza tenere conto della situazione grafica è inutile e pericoloso, come ribadito più volte nel corso dell’articolo, funziona molto bene nelle fasi laterali del mercato, mentre in presenza di una tendenza definita, i segnali forniti sono quasi sempre fuorvianti e evidenziano solamente il consolidarsi della situazione in corso.

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